К. И., студ. Эф, гр. 825 Анализ использования банками средств государственной поддержки (на примере ОАО альфа-банк)



Мелешко К.И., студ. ЭФ, гр.825

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКАМИ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО АЛЬФА-БАНК)

Рук. Черская Р.В.


Мировой финансовый кризис вызвал необходимость принимать в России экстренные меры по спасению финансовых и экономических институтов. Банковский сектор России в 2008 году столкнулся с замедлением экономического развития, увеличением кредитных рисков и снижением темпов роста. Совокупные активы банковской системы увеличились на 38,7% против роста на 37,5 % годом ранее. Основным источником прироста активов стали средства Банка России, предоставленные российским банкам в форме субординированного займов.


Таблица 1.1. - Объемы операций по кредитованию Банком России

Месяц/год

Объем предоставленных внутридневных кредитов

Объем предоставленных кредитов овернайт

Объем предоставленных ломбардных кредитов

Объем предоставленных других кредитов

2004 г.

3 051 870,5

30 262,7

4 540,8

-

2005 г.

6 014 025,0

30 792,0

1 359,0

-

2006 г.

11 270 967,5

47 023,5

6 121,4

-

2007 г.

13 499 628,1

133 275,9

24 154,5

32 764,5

2008 г.

17 324 352,8

230 236,1

212 677,6

445 526,2

2009 г.

22 832 687,5

311 423,6

308 848,5

2 419 364,7


Клиентская база банковской группы «Альфа-Банк» по состоянию на 1 сентября 2009 г. составила свыше 55 000 корпоративных и 3,6 млн розничных клиентов. Филиальная сеть банка включает в себя 341 отделениеий и офисов по России и за рубежом.





Рисунок 1.1. – Валюта баланса ОАО «Альфа-Банк» (тыс. руб.)


За период с 2006 по 2008 год валюта баланса «Альфа-банка» выросла за 3 года 348,3 до 664, 7 млрд. руб., т.е. почти в 2 раза. В т.ч. чистая ссудная задолженность в 2008 году, не смотря на нестабильное состояние экономики в условиях финансового кризиса, выросла на 20,6 %, с 407 577 462 тыс. руб. до 513 852 254 тыс. руб., (рис. 1.2.).



Рисунок 1.2. –Структура активов банка


Основным фактором роста активов баланса являются изменение объема и структуры пассивов, большую часть которого составляют привлеченные средства (рисунок 1.2.).

Если до 2008 года увеличение динамики пассивов происходило за счет роста объемов вкладов, в среднем до 12 % в год, то в 2008 году «Альфа-банка» получил кредит от Центрального Банка в размере152 млрд. рублей. Поддержка банка государством в 2008 осуществлялась, в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 г. «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» ЦБРФ. Субординированный кредит ОАО «Альфа-банку» предоставлен на срок до конца 2019 года по ставке 8% годовых в рамках правительственных мер по стабилизации финансовой системы, что составило в структуре обязательств 22,96 %.



Рисунок 1.3. Структура обязательств банка


По итогам 2008 года валовый процентный доход увеличился на 31,2%, с 42 млрд руб. до 61 млрд руб., где основной статьей является предоставление займов клиентам (88,7%) от общего дохода, ОАО «Альфа-банк».




Рисунок 1.4. – Динамика процентных доходов и расходов


Процентный расход в 2007 году вырос на 57,4 % по сравнению с прошлым периодом (с 9 до 21 млрд. руб.), а по итогам 2008 года увеличился на 29 % по сравнению с 2007 годом, (с 21 до 30 млрд. руб.). (Рисунок 1.4.). Ключевой статьей процентных расходов являются средства клиентов, доля которых в процентных расходах ОАО «Альфа-банк» составила 67,5% на 2008 год, увеличившись за 2008 год на 27,9 %, (с 14  до 20 млрд. руб.). В результате указанных тенденций чистый процентный доход до создания резервов в 2008 году вырос на 40,4%, а в сравнение с 2006 годом увеличился на 61 % (с 13 до 35 млрд. руб.), что видно на рисунке 1.5.



Рисунок 1.5. – Динамика процентных доходов (тыс. руб.)


Но ухудшение ситуации с проблемной задолженностью, вызвало необходимость дополнительного формирования резервов под обесценение кредитного портфеля. На создание резервов для покрытия возможных убытков по кредитам банк направил в 2007 году 5,3 млрд.руб. (рост 63,6 % по сравнению с 2006 г.), а по итогам 2008 года 23,7 млрд руб. на 77,3 % выше прошлого года. Данная тенденция видна на рисунке 1.5..

Несмотря на то, что сумма просроченной задолженности резко возросла показатели чистой прибыли ОАО « Альфа-банк » по итогам 2008 года выросли на 44% (с 21 до 38 млн. руб.) но не превысили показателей 2006 года (Рисунок 1.6.).



Рисунок 1.6 – Динамика чистой прибылии и валютных доходов


Большую часть доходов 2008 года банк получил за счет операций с валютой, где наибольший скачок приходится на конец года, это период предоставления средств господдержки. Представители ОАО «Альфа-банк» отрицают нецелевое использование средств, тем не менее доходы банка от операций с иностранной валютой и от переоценки валютных статей в 2008 году выросли на 17,6 млрд руб., что видно на рисунке 1.7.




Рисунок 1.7. - Динамика нормативов ликвидности ОАО «Альфа-банк»


ОАО «Альфа-банк» ежегодно соблюдает обязательные нормативы ликвидности, установленные ЦБ РФ и необходимости направления денежных средств для их поддержания в виде субсидированного займа ЦБРФ не установлено.
6814130817009451.html
6814202819093589.html
6814292871179004.html
6814402244341691.html
6814489487318282.html